Сравнение JPEM с SMR
JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index, while SMR (NuScale Power Corporation) is a stock. Over the past 5 years, JPEM returned 5.63%/yr vs 1.52%/yr for SMR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPEM показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -24.06%.
JPEM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 7.72%
SMR
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -14.26%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -50.09%
- 1 год
- -68.68%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPEM и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.57% | 22.90% | 4.23% | 11.01% | -9.03% | 8.11% | 3.47% |
SMR NuScale Power Corporation | -24.06% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.71% |
Correlation
The correlation between JPEM and SMR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between JPEM and SMR shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEM vs. SMR — Ранг доходности на риск
JPEM
SMR
Сравнение JPEM c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEM | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.83 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -1.22 | +7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEM | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.66 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.02 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и SMR
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEM | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -87.47% | +47.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -82.86% | +72.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.30% | -82.86% | +68.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -87.47% | +65.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -79.86% | +74.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -34.97% | +25.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 56.46% | -53.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и SMR
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 4.53%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 29.21%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEM | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 29.21% | -24.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 69.12% | -57.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 104.37% | -91.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 93.41% | -79.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 89.34% | -72.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и SMR
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.51% | 4.65% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPEM and SMR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (29.21%) compared to JPEM (4.53%). In terms of maximum drawdown, JPEM dropped -40.22% vs SMR's -87.47%.
JPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPEM и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор