Сравнение JPEM с FML.AX
JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index, while FML.AX (Focus Minerals Limited) is a stock. Over the past 10 years, JPEM returned 7.72%/yr vs 15.51%/yr for FML.AX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и FML.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEM торгуется в USD, в то время как FML.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FML.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEM показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у FML.AX с доходностью -31.58%. За последние 10 лет акции JPEM уступали акциям FML.AX по среднегодовой доходности: 7.72% против 15.51% соответственно.
JPEM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 7.72%
FML.AX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -19.37%
- С начала года
- -31.58%
- 6 месяцев
- -27.03%
- 1 год
- 440.00%
- 3 года*
- 125.39%
- 5 лет*
- 44.25%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам JPEM и FML.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.57% | 22.90% | 4.23% | 11.01% | -9.03% | 8.11% | -0.46% | 16.21% | -10.55% | 28.80% |
FML.AX Focus Minerals Limited | -31.58% | 1,846.98% | -16.48% | -27.50% | -38.72% | 8.31% | 73.56% | 22.40% | -50.63% | -15.43% |
Correlation
The correlation between JPEM and FML.AX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2015 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEM vs. FML.AX — Ранг доходности на риск
JPEM
FML.AX
Сравнение JPEM c FML.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Focus Minerals Limited (FML.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEM | FML.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.51 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 7.60 | -5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 17.87 | -11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEM | FML.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 4.77 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.20 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.07 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и FML.AX
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки FML.AX в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и FML.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEM | FML.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -98.78% | +58.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -56.96% | +46.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.30% | -56.96% | +42.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -73.36% | +51.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -85.99% | +45.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -77.43% | +71.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -83.98% | +74.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 24.29% | -21.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и FML.AX
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 4.53%, в то время как у Focus Minerals Limited (FML.AX) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FML.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEM | FML.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 17.73% | -13.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 52.03% | -40.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 90.74% | -77.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 87.49% | -73.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 77.01% | -59.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и FML.AX
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как FML.AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FML.AX Focus Minerals Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.51% | 4.65% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
JPEM and FML.AX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPEM и FML.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор