PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNK с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNK с VGK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNK returned 4.94%/yr vs 9.63%/yr for VGK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNK charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности JNK и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 4.94% против 9.63% соответственно.

JNK

1 день
0.07%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.98%
3 года*
8.46%
5 лет*
3.59%
10 лет*
4.94%

VGK

1 день
0.45%
1 месяц
-0.68%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.29%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNK и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.30%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.17%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between JNK and VGK is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2007 г.

0.61

The correlation between JNK and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JNK и VGK

Секторы
JNK
VGK

Технологии

0.0%
8.2%

Энергетика

0.0%
5.3%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.4%

Финансовые услуги

-

23.6%

Здравоохранение

-

11.9%

Промышленность

-

19.3%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Технологии

JNK
0.0%
VGK
8.2%

Энергетика

JNK
0.0%
VGK
5.3%

Сырьевые материалы

JNK

-

VGK
5.3%

Коммуникационные услуги

JNK

-

VGK
3.3%

Потребительский циклический сектор

JNK

-

VGK
6.8%

Потребительский защитный сектор

JNK

-

VGK
8.4%

Финансовые услуги

JNK

-

VGK
23.6%

Здравоохранение

JNK

-

VGK
11.9%

Промышленность

JNK

-

VGK
19.3%

Недвижимость

JNK

-

VGK
1.5%

Коммунальные услуги

JNK

-

VGK
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

JNK vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNK c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNKVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.05

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.55

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.35

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

5.01

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNK vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа VGK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNKVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.05

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.14

Просадки

Сравнение просадок JNK и VGK

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNKVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-63.61%

+25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-12.09%

+9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-14.31%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-32.74%

+16.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.89%

-37.24%

+14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-2.83%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-13.34%

+9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

3.26%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и VGK

Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 1.12%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNKVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

4.86%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

12.97%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

15.57%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.55%

17.92%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

18.97%

-10.66%

Сравнение комиссий JNK и VGK

JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и VGK

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности VGK в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.64%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.83%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

JNK and VGK have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (4.86%) compared to JNK (1.12%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VGK leads with 9.63% vs 4.94% for JNK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, JNK has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 9.63% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.

JNK has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 2.83% for VGK.

JNK is categorized as High Yield Bonds, while VGK is Europe Equities. JNK tracks Barclays Capital High Yield Very Liquid Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for JNK and 0.06% for VGK.

JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNK и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор