PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNK с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNK с VCLT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index, while VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNK returned 4.94%/yr vs 2.14%/yr for VCLT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. JNK charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности JNK и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции JNK превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 4.94% против 2.14% соответственно.

JNK

1 день
0.07%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.98%
3 года*
8.46%
5 лет*
3.59%
10 лет*
4.94%

VCLT

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.62%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.19%
1 год
6.74%
3 года*
4.19%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNK и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.30%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.19%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Correlation

The correlation between JNK and VCLT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.23

Over the past year, JNK and VCLT have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

JNK vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNK c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNKVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.86

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.26

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.29

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

3.15

+9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNK vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNKVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.86

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.17

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.17

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JNK и VCLT

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNKVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-34.31%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-5.25%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-13.03%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-34.31%

+17.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.89%

-34.31%

+11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-15.03%

+14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-8.16%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.14%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и VCLT

Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 1.12%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNKVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

2.27%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

5.80%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

7.88%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.55%

12.77%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

12.85%

-4.54%

Сравнение комиссий JNK и VCLT

JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и VCLT

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности VCLT в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.64%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.59%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

JNK and VCLT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLT has higher volatility (2.27%) compared to JNK (1.12%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs VCLT's -34.31%.

On 10-year performance, JNK leads with 4.94% vs 2.14% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JNK has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JNK has performed better with a 4.94% return vs 2.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.

JNK has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 5.59% for VCLT.

JNK is categorized as High Yield Bonds, while VCLT is Corporate Bonds. JNK tracks Barclays Capital High Yield Very Liquid Index, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for JNK and 0.04% for VCLT.

JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNK и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор