PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNK с VAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNK с VAW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) and VAW (Vanguard Materials ETF) are both exchange-traded funds - JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index, while VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNK returned 4.94%/yr vs 9.87%/yr for VAW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNK charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for VAW.

Доходность

Сравнение доходности JNK и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям VAW по среднегодовой доходности: 4.94% против 9.87% соответственно.

JNK

1 день
0.07%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.98%
3 года*
8.46%
5 лет*
3.59%
10 лет*
4.94%

VAW

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.30%
С начала года
9.07%
6 месяцев
14.24%
1 год
17.86%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.32%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNK и VAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.30%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%
VAW
Vanguard Materials ETF		9.07%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%

Correlation

The correlation between JNK and VAW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2007 г.

0.57

The correlation between JNK and VAW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JNK и VAW

Секторы
JNK
VAW

Технологии

0.0%
0.1%

Энергетика

0.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

90.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JNK
0.0%
VAW
0.1%

Энергетика

JNK
0.0%
VAW
0.5%

Сырьевые материалы

JNK

-

VAW
90.2%

Коммуникационные услуги

JNK

-

VAW

-

Потребительский циклический сектор

JNK

-

VAW
8.3%

Потребительский защитный сектор

JNK

-

VAW
0.0%

Финансовые услуги

JNK

-

VAW

-

Здравоохранение

JNK

-

VAW
0.5%

Промышленность

JNK

-

VAW
1.0%

Недвижимость

JNK

-

VAW

-

Коммунальные услуги

JNK

-

VAW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Vanguard Materials ETF

Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB
Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с IYMVAW с VDE

Доходность на риск

JNK vs. VAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNK c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNKVAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.01

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.49

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.34

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

4.32

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNK vs. VAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа VAW равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNKVAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.01

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.27

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JNK и VAW

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и VAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNKVAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-62.17%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-13.42%

+10.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-23.21%

+18.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-25.50%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.89%

-41.13%

+18.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-7.27%

+6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-9.63%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

4.14%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и VAW

Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 1.12%, в то время как у Vanguard Materials ETF (VAW) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNKVAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

5.94%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

14.18%

-11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

17.88%

-14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.55%

19.65%

-12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

21.22%

-12.91%

Сравнение комиссий JNK и VAW

JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и VAW

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности VAW в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.64%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.41%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

JNK and VAW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAW has higher volatility (5.94%) compared to JNK (1.12%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs VAW's -62.17%.

On 10-year performance, VAW leads with 9.87% vs 4.94% for JNK. On fees, VAW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, JNK has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VAW has performed better with a 9.87% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.

JNK has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 1.41% for VAW.

JNK is categorized as High Yield Bonds, while VAW is Materials. JNK tracks Barclays Capital High Yield Very Liquid Index, while VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for JNK and 0.10% for VAW.

JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNK и VAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор