PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNK с TMRAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNK с TMRAF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index, while TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock. Over the past 10 years, JNK returned 4.94%/yr vs 13.79%/yr for TMRAF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNK и TMRAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у TMRAF с доходностью -25.51%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям TMRAF по среднегодовой доходности: 4.94% против 13.79% соответственно.

JNK

1 день
0.07%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.98%
3 года*
8.46%
5 лет*
3.59%
10 лет*
4.94%

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-34.94%
3 года*
-12.47%
5 лет*
-9.57%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNK и TMRAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.30%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.51%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%

Correlation

The correlation between JNK and TMRAF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2007 г.

0.07

The correlation between JNK and TMRAF shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Tomra Systems ASA

Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB
Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с AMDTMRAF с SNOWTMRAF с RIVNTMRAF с BTC-USD

Доходность на риск

JNK vs. TMRAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNK c TMRAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNKTMRAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.66

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
-0.72

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.86

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.74

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

-1.38

+13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNK vs. TMRAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа TMRAF равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и TMRAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNKTMRAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.66

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.16

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.21

+0.21

Просадки

Сравнение просадок JNK и TMRAF

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки TMRAF в -71.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и TMRAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNKTMRAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-71.64%

+33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-47.39%

+44.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-56.94%

+51.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-71.64%

+54.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.89%

-71.64%

+48.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-59.61%

+59.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-20.64%

+16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

25.28%

-24.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и TMRAF

Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 1.12%, в то время как у Tomra Systems ASA (TMRAF) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNKTMRAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

19.65%

-18.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

40.54%

-37.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

53.41%

-49.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.55%

58.64%

-51.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

49.89%

-41.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и TMRAF

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности TMRAF в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.64%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JNK and TMRAF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to JNK (1.12%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs TMRAF's -71.64%.

JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNK и TMRAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор