Сравнение JNK с META
JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, JNK returned 4.94%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNK и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNK показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям META по среднегодовой доходности: 4.94% против 17.60% соответственно.
JNK
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам JNK и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 1.30% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between JNK and META is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNK vs. META — Ранг доходности на риск
JNK
META
Сравнение JNK c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNK | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.94 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.48 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | -1.01 | +13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNK | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | -0.45 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.28 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок JNK и META
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNK | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -76.74% | +38.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -33.30% | +30.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -34.15% | +29.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -76.74% | +60.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | -76.74% | +53.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -25.73% | +25.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -15.26% | +11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 15.69% | -15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и META
Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 1.12%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNK | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 10.48% | -9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 26.95% | -23.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 35.56% | -31.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 44.05% | -36.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 38.69% | -30.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и META
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.64% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JNK and META have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to JNK (1.12%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs META's -76.74%.
JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNK и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор