Сравнение JNJ с VRSK
JNJ (Johnson & Johnson) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while VRSK operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 9.07%/yr for VRSK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и VRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 10.06% против 9.07% соответственно.
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
VRSK
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -17.89%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- -5.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам JNJ и VRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -19.79% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
Correlation
The correlation between JNJ and VRSK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г. | 0.32 |
The correlation between JNJ and VRSK shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$567.68B
VRSK:
$24.20B
JNJ:
$8.65
VRSK:
$6.56
JNJ:
26.85
VRSK:
27.26
JNJ:
0.89
VRSK:
1.49
JNJ:
5.86
VRSK:
8.00
JNJ:
$96.36B
VRSK:
$3.10B
JNJ:
$66.60B
VRSK:
$2.09B
JNJ:
$31.62B
VRSK:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. VRSK — Ранг доходности на риск
JNJ
VRSK
Сравнение JNJ c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ | VRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.74 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | -0.88 | +5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | -1.45 | +15.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | -1.39 | +4.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.07 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и VRSK
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, примерно равная максимальной просадке VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и VRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -50.81% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -49.65% | +38.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -50.81% | +34.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -50.81% | +32.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -50.81% | +23.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -43.87% | +37.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -7.21% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 31.22% | -27.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и VRSK
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у Verisk Analytics, Inc. (VRSK) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 10.56% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 25.34% | -12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 31.56% | -14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 24.29% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 24.02% | -5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и VRSK
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VRSK в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.03% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и VRSK
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and VRSK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSK has higher volatility (10.56%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs VRSK's -50.81%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и VRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор