Сравнение JNJ с ULVR.L
JNJ (Johnson & Johnson) and ULVR.L (Unilever PLC) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 4.45%/yr for ULVR.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и ULVR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JNJ торгуется в USD, в то время как ULVR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ULVR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у ULVR.L с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции ULVR.L по среднегодовой доходности: 10.06% против 4.45% соответственно.
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
ULVR.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -13.04%
- 6 месяцев
- -18.93%
- 1 год
- -18.11%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 4.45%
Сравнение доходности по годам JNJ и ULVR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
ULVR.L Unilever PLC | -13.04% | 5.70% | 21.67% | -0.81% | -1.70% | -7.65% | 7.47% | 13.60% | -2.91% | 41.52% |
Correlation
The correlation between JNJ and ULVR.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
JNJ:
$567.68B
ULVR.L:
£92.01B
JNJ:
$8.65
ULVR.L:
£4.32
JNJ:
26.85
ULVR.L:
9.70
JNJ:
0.89
ULVR.L:
1.77
JNJ:
5.86
ULVR.L:
1.02
JNJ:
6.99
ULVR.L:
5.92
JNJ:
$96.36B
ULVR.L:
£96.17B
JNJ:
$66.60B
ULVR.L:
£42.43B
JNJ:
$31.62B
ULVR.L:
£20.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. ULVR.L — Ранг доходности на риск
JNJ
ULVR.L
Сравнение JNJ c ULVR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Unilever PLC (ULVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ | ULVR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.88 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | -0.66 | +5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | -1.34 | +15.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ | ULVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | -0.71 | +3.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.02 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.21 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и ULVR.L
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, примерно равная максимальной просадке ULVR.L в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и ULVR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | ULVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -53.22% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -27.41% | +16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -27.41% | +11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -27.41% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -29.13% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -25.76% | +19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -10.30% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 13.46% | -9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и ULVR.L
Johnson & Johnson (JNJ) и Unilever PLC (ULVR.L) имеют волатильность 5.80% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | ULVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.58% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 19.82% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 25.49% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 20.97% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 21.16% | -2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и ULVR.L
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности ULVR.L в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
ULVR.L Unilever PLC | 4.04% | 3.59% | 3.23% | 3.95% | 3.48% | 3.74% | 3.31% | 3.26% | 3.24% | 2.95% | 3.17% | 2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и ULVR.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и ULVR.L
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
ULVR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ULVR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.16B при выручке в 20.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
ULVR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 20.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and ULVR.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и ULVR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор