PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с RR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с RR.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 19.65%/yr for RR.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и RR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JNJ торгуется в USD, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у RR.L с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 10.06% против 19.65% соответственно.

JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%

RR.L

1 день
-0.03%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.99%
6 месяцев
14.37%
1 год
41.49%
3 года*
108.75%
5 лет*
60.80%
10 лет*
19.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и RR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		13.43%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		8.99%120.24%86.56%238.53%-32.26%9.45%-51.10%-13.17%-6.26%39.55%

Correlation

The correlation between JNJ and RR.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.18

The correlation between JNJ and RR.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$567.68B

RR.L:

£105.78B

EPS

JNJ:

$8.65

RR.L:

£0.99

Коэффициент P/E

JNJ:

26.85

RR.L:

12.70

Коэффициент PEG

JNJ:

0.89

RR.L:

0.03

Коэффициент P/S

JNJ:

5.86

RR.L:

2.65

Коэффициент P/B

JNJ:

6.99

RR.L:

38.81

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

RR.L:

£40.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

RR.L:

£10.12B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

RR.L:

£9.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Rolls-Royce Holdings PLC

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD

Доходность на риск

JNJ vs. RR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c RR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNJRR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
1.10

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
1.77

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.21

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

2.07

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

5.93

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNJ vs. RR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа RR.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и RR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNJRR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

1.10

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.39

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.39

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.20

+0.34

Просадки

Сравнение просадок JNJ и RR.L

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки RR.L в -92.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и RR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJRR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-92.32%

+41.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-19.98%

+9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-23.51%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-64.03%

+45.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-89.47%

+62.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-7.50%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-36.66%

+24.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

6.97%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и RR.L

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJRR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

12.27%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

32.28%

-19.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

37.67%

-20.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

43.89%

-27.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

50.20%

-31.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и RR.L

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности RR.L в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и RR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
11.72B
(JNJ) Общая выручка
(RR.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JNJ значения в USD, RR.L значения в GBp

Сравнение рентабельности JNJ и RR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и Rolls-Royce Holdings PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.5%
27.4%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and RR.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и RR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор