Сравнение JNJ с RHHBY
JNJ (Johnson & Johnson) and RHHBY (Roche Holding AG) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 7.66%/yr for RHHBY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и RHHBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у RHHBY с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции RHHBY по среднегодовой доходности: 10.06% против 7.66% соответственно.
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
RHHBY
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам JNJ и RHHBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
RHHBY Roche Holding AG | 1.04% | 52.86% | 0.23% | -4.02% | -22.21% | 20.20% | 9.94% | 33.47% | 2.16% | 14.32% |
Correlation
The correlation between JNJ and RHHBY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.29 |
The correlation between JNJ and RHHBY shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$8.65
RHHBY:
$5.42
JNJ:
26.85
RHHBY:
9.33
JNJ:
5.86
RHHBY:
1.51
JNJ:
$96.36B
RHHBY:
$107.65B
JNJ:
$66.60B
RHHBY:
$79.28B
JNJ:
$31.62B
RHHBY:
$31.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. RHHBY — Ранг доходности на риск
JNJ
RHHBY
Сравнение JNJ c RHHBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Roche Holding AG (RHHBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ | RHHBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.20 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 1.43 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 3.49 | +11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 1.01 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.20 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.35 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и RHHBY
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки RHHBY в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и RHHBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -45.73% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -19.38% | +8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -23.46% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -40.88% | +22.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -40.88% | +13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -13.99% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -12.84% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 7.91% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и RHHBY
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у Roche Holding AG (RHHBY) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHHBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 8.10% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 18.55% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 27.48% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 23.39% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 22.58% | -4.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и RHHBY
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности RHHBY в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
RHHBY Roche Holding AG | 3.07% | 2.69% | 3.87% | 3.55% | 3.23% | 1.57% | 1.66% | 1.70% | 3.58% | 3.25% | 3.57% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и RHHBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Roche Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и RHHBY
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
RHHBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о валовой прибыли в 21.75B при выручке в 30.32B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
RHHBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 30.32B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
RHHBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.32B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and RHHBY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RHHBY has higher volatility (8.10%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs RHHBY's -45.73%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и RHHBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор