Сравнение JNJ с NESN.SW
JNJ (Johnson & Johnson) and NESN.SW (Nestlé S.A.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 5.59%/yr for NESN.SW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и NESN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JNJ торгуется в USD, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у NESN.SW с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции NESN.SW по среднегодовой доходности: 10.06% против 5.59% соответственно.
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
NESN.SW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- -4.09%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение доходности по годам JNJ и NESN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 1.70% | 24.36% | -26.18% | 2.56% | -15.00% | 20.99% | 12.29% | 36.91% | -2.79% | 23.65% |
Correlation
The correlation between JNJ and NESN.SW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск
JNJ
NESN.SW
Сравнение JNJ c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ | NESN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.98 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | -0.28 | +5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | -0.52 | +15.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | -0.22 | +3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.10 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и NESN.SW
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и NESN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -40.53% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -17.25% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -32.86% | +16.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -38.13% | +19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -38.13% | +10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -19.70% | +13.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -9.37% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 9.50% | -5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и NESN.SW
Johnson & Johnson (JNJ) и Nestlé S.A. (NESN.SW) имеют волатильность 5.80% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.89% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 15.63% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 22.84% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 19.92% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 18.15% | +0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и NESN.SW
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности NESN.SW в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 4.04% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и NESN.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JNJ and NESN.SW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и NESN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор