Сравнение JNJ с MU
JNJ (Johnson & Johnson) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 10.06% против 55.03% соответственно.
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам JNJ и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between JNJ and MU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1989 г. | 0.15 |
The correlation between JNJ and MU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$567.68B
MU:
$1.08T
JNJ:
$8.65
MU:
$21.26
JNJ:
26.85
MU:
44.66
JNJ:
0.89
MU:
0.17
JNJ:
5.86
MU:
18.53
JNJ:
6.99
MU:
14.94
JNJ:
$96.36B
MU:
$58.12B
JNJ:
$66.60B
MU:
$33.96B
JNJ:
$31.62B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. MU — Ранг доходности на риск
JNJ
MU
Сравнение JNJ c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.81 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 25.90 | -20.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 100.37 | -85.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 11.44 | -8.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.24 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.11 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и MU
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -98.25% | +47.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -30.28% | +19.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -57.63% | +41.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -57.63% | +39.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -57.63% | +30.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -12.07% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -58.19% | +46.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 7.80% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и MU
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 34.16% | -28.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 56.74% | -44.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 68.70% | -51.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 52.91% | -36.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 49.99% | -31.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и MU
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и MU
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and MU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор