PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с MELI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 28.28%/yr for MELI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.97%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 10.06% против 28.28% соответственно.

JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%

MELI

1 день
0.26%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-19.97%
6 месяцев
-22.81%
1 год
-35.06%
3 года*
10.08%
5 лет*
4.13%
10 лет*
28.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и MELI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		13.43%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-19.97%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%

Correlation

The correlation between JNJ and MELI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

0.21

The correlation between JNJ and MELI shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$567.68B

MELI:

$81.72B

EPS

JNJ:

$8.65

MELI:

$37.87

Коэффициент P/E

JNJ:

26.85

MELI:

42.56

Коэффициент PEG

JNJ:

0.89

MELI:

0.25

Коэффициент P/S

JNJ:

5.86

MELI:

2.66

Коэффициент P/B

JNJ:

6.99

MELI:

11.22

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

MELI:

$30.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

MELI:

$13.95B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

MELI:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

JNJ vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNJMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
-0.89

+4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
-1.14

+5.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.85

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

-0.86

+5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

-1.54

+16.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNJ vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNJMELIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

-0.89

+4.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.08

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.09

Просадки

Сравнение просадок JNJ и MELI

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-89.49%

+38.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-40.82%

+29.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-40.82%

+24.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-68.64%

+50.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-69.12%

+41.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-38.32%

+32.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-23.58%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

22.74%

-19.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и MELI

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

17.04%

-11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

30.13%

-17.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

39.42%

-22.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

49.68%

-32.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

48.89%

-30.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и MELI

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
7.72B
(JNJ) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
71.5%
50.1%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and MELI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (17.04%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs MELI's -89.49%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор