Сравнение JNJ с MCO
JNJ (Johnson & Johnson) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 17.28%/yr for MCO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -12.74%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 10.06% против 17.28% соответственно.
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
MCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам JNJ и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
MCO Moody's Corporation | -12.74% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between JNJ and MCO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2000 г. | 0.34 |
The correlation between JNJ and MCO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$567.68B
MCO:
$78.68B
JNJ:
$8.65
MCO:
$13.92
JNJ:
26.85
MCO:
31.87
JNJ:
0.89
MCO:
4.16
JNJ:
5.86
MCO:
10.10
JNJ:
6.99
MCO:
26.28
JNJ:
$96.36B
MCO:
$7.87B
JNJ:
$66.60B
MCO:
$5.49B
JNJ:
$31.62B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. MCO — Ранг доходности на риск
JNJ
MCO
Сравнение JNJ c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.96 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | -0.36 | +5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | -0.79 | +15.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | -0.32 | +3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и MCO
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -78.72% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -23.61% | +12.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -24.65% | +8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -41.66% | +23.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -42.02% | +14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -17.39% | +11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -17.73% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 10.80% | -7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и MCO
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у Moody's Corporation (MCO) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.28% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 21.95% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 26.32% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 26.32% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 27.84% | -9.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и MCO
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности MCO в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
MCO Moody's Corporation | 0.89% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и MCO
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and MCO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.28%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs MCO's -78.72%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор