Сравнение JNJ с LPLA
JNJ (Johnson & Johnson) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 29.01%/yr for LPLA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -20.40%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 10.06% против 29.01% соответственно.
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
LPLA
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -20.40%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 29.01%
Сравнение доходности по годам JNJ и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.40% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between JNJ and LPLA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.19 |
The correlation between JNJ and LPLA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$567.68B
LPLA:
$22.82B
JNJ:
$8.65
LPLA:
$11.30
JNJ:
26.85
LPLA:
25.11
JNJ:
0.89
LPLA:
1.06
JNJ:
5.86
LPLA:
1.24
JNJ:
6.99
LPLA:
4.01
JNJ:
$96.36B
LPLA:
$18.26B
JNJ:
$66.60B
LPLA:
$7.58B
JNJ:
$31.62B
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. LPLA — Ранг доходности на риск
JNJ
LPLA
Сравнение JNJ c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.89 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | -0.81 | +5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | -1.70 | +16.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | -0.75 | +3.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и LPLA
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -69.32% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -33.12% | +22.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -33.18% | +17.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -33.18% | +14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -60.34% | +32.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -28.63% | +22.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -13.91% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 15.84% | -12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и LPLA
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 10.60% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 27.76% | -15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 36.06% | -19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 36.03% | -19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 38.12% | -19.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и LPLA
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности LPLA в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и LPLA
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and LPLA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (10.60%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs LPLA's -69.32%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор