Сравнение JNJ с IGV
JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 16.44%/yr for IGV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 10.06% против 16.44% соответственно.
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
IGV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 16.44%
Сравнение доходности по годам JNJ и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -9.50% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Correlation
The correlation between JNJ and IGV is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between JNJ and IGV shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. IGV — Ранг доходности на риск
JNJ
IGV
Сравнение JNJ c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.96 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | -0.27 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | -0.56 | +15.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | -0.35 | +3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.20 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и IGV
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -63.45% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -36.61% | +25.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -36.61% | +20.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -45.85% | +27.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -45.85% | +18.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -18.80% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -14.45% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 17.33% | -13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и IGV
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 12.20% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 24.65% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 27.93% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 27.90% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 26.38% | -7.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и IGV
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
JNJ and IGV have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (12.20%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs IGV's -63.45%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор