PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JNJ с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JNJ и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 10.06% против 16.44% соответственно.


JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%

IGV

1 день
-0.21%
1 месяц
4.94%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.57%
1 год
-9.75%
3 года*
13.14%
5 лет*
5.60%
10 лет*
16.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и IGV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson
13.43%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
-9.50%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between JNJ and IGV is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.30

The correlation between JNJ and IGV shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Johnson & Johnson

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Доходность на риск

JNJ vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JNJIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.96

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

-0.27

+5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

-0.56

+15.08

JNJ vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JNJIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

-0.35

+3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.20

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Просадки

Сравнение просадок JNJ и IGV

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и IGV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JNJIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-63.45%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-36.61%

+25.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-36.61%

+20.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-45.85%

+27.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-45.85%

+18.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-18.80%

+12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-14.45%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

17.33%

-13.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и IGV

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JNJIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

12.20%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

24.65%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

27.93%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

27.90%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

26.38%

-7.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и IGV

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
JNJ
Johnson & Johnson
2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Часто задаваемые вопросы


JNJ and IGV have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.20%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs IGV's -63.45%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор