Сравнение JNJ с HLMA.L
JNJ (Johnson & Johnson) and HLMA.L (Halma plc) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 17.59%/yr for HLMA.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и HLMA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JNJ торгуется в USD, в то время как HLMA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLMA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у HLMA.L с доходностью 32.29%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям HLMA.L по среднегодовой доходности: 10.06% против 17.59% соответственно.
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
HLMA.L
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 32.29%
- 6 месяцев
- 29.81%
- 1 год
- 57.48%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение доходности по годам JNJ и HLMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
HLMA.L Halma plc | 32.29% | 42.52% | 16.72% | 22.94% | -44.39% | 30.29% | 20.15% | 62.62% | 3.28% | 55.63% |
Correlation
The correlation between JNJ and HLMA.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between JNJ and HLMA.L shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$567.68B
HLMA.L:
£17.89B
JNJ:
$8.65
HLMA.L:
£1.46
JNJ:
26.85
HLMA.L:
32.33
JNJ:
0.89
HLMA.L:
3.11
JNJ:
5.86
HLMA.L:
4.49
JNJ:
6.99
HLMA.L:
9.00
JNJ:
$96.36B
HLMA.L:
£3.98B
JNJ:
$66.60B
HLMA.L:
£1.17B
JNJ:
$31.62B
HLMA.L:
£936.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. HLMA.L — Ранг доходности на риск
JNJ
HLMA.L
Сравнение JNJ c HLMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Halma plc (HLMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ | HLMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 3.96 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 14.76 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.18 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.41 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и HLMA.L
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки HLMA.L в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и HLMA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -60.44% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -14.43% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -28.38% | +12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -49.10% | +30.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -49.10% | +21.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -3.82% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -13.57% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.88% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и HLMA.L
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у Halma plc (HLMA.L) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 9.55% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 20.83% | -8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 26.27% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 28.24% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 26.95% | -8.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и HLMA.L
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности HLMA.L в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 0.50% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и HLMA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Halma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и HLMA.L
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and HLMA.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и HLMA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор