PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNJ с FBTC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, JNJ returned 53.49% vs -39.41% for FBTC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.63%.

JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%

FBTC

1 день
5.17%
1 месяц
-20.97%
С начала года
-27.63%
6 месяцев
-30.29%
1 год
-39.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и FBTC

2026 (YTD)20252024
JNJ
Johnson & Johnson		13.43%47.48%-7.42%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-27.63%-6.56%99.56%

Correlation

The correlation between JNJ and FBTC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

JNJ vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNJFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
-0.90

+4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
-1.24

+5.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.86

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

-0.76

+5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

-1.36

+15.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNJ vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNJFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

-0.90

+4.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.27

+0.27

Просадки

Сравнение просадок JNJ и FBTC

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, примерно равная максимальной просадке FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-52.07%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-52.07%

+41.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-49.59%

+43.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-16.18%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

28.93%

-25.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и FBTC

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

11.77%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

34.55%

-22.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

44.17%

-27.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

50.26%

-33.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

50.26%

-31.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и FBTC

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Часто задаваемые вопросы

JNJ and FBTC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTC has higher volatility (11.77%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs FBTC's -52.07%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор