PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с CPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNJ с CPER

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while CPER (United States Copper Index Fund) is Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 11.08%/yr for CPER. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям CPER по среднегодовой доходности: 10.06% против 11.08% соответственно.

JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%

CPER

1 день
1.23%
1 месяц
0.73%
С начала года
10.27%
6 месяцев
15.97%
1 год
27.52%
3 года*
18.31%
5 лет*
6.72%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и CPER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		13.43%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
CPER
United States Copper Index Fund		10.27%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%

Correlation

The correlation between JNJ and CPER is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

United States Copper Index Fund

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY

Доходность на риск

JNJ vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNJCPERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
0.80

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
1.15

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.19

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

1.12

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

2.31

+12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNJ vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа CPER равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNJCPERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

0.80

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.25

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.13

+0.41

Просадки

Сравнение просадок JNJ и CPER

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и CPER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-54.04%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-24.77%

+13.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-24.77%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-34.75%

+16.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-38.42%

+11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-5.05%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-25.39%

+13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

11.94%

-8.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и CPER

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

10.22%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

23.14%

-10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

34.78%

-17.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

27.04%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

24.07%

-5.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и CPER

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Часто задаваемые вопросы

JNJ and CPER have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPER has higher volatility (10.22%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs CPER's -54.04%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и CPER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор