Сравнение JMUEX с WFMIX
JMUEX (JPMorgan U.S. Equity Fund) and WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I) are both mutual funds - JMUEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while WFMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, JMUEX returned 15.54%/yr vs 10.47%/yr for WFMIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JMUEX charges 0.57%/yr vs 0.80%/yr for WFMIX.
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и WFMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMUEX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у WFMIX с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции JMUEX превзошли акции WFMIX по среднегодовой доходности: 15.54% против 10.47% соответственно.
JMUEX
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 15.54%
WFMIX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение доходности по годам JMUEX и WFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 3.12% | 14.60% | 31.22% | 27.28% | -18.84% | 28.55% | 26.51% | 32.26% | -5.90% | 21.52% |
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 9.41% | 6.14% | 11.95% | 9.54% | -4.65% | 28.53% | 3.27% | 40.27% | -13.12% | 11.16% |
Correlation
The correlation between JMUEX and WFMIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2005 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between JMUEX and WFMIX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMUEX vs. WFMIX — Ранг доходности на риск
JMUEX
WFMIX
Сравнение JMUEX c WFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUEX | WFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.82 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 5.99 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUEX | WFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.26 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.43 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.56 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и WFMIX
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке WFMIX в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и WFMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMUEX | WFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -52.70% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -9.66% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -18.30% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -22.13% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -43.80% | +10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -1.46% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -7.48% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.93% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и WFMIX
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) имеют волатильность 4.15% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMUEX | WFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.96% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 10.57% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 14.01% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.20% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.90% | -0.32% |
Сравнение комиссий JMUEX и WFMIX
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии WFMIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и WFMIX
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности WFMIX в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 5.70% | 5.85% | 12.03% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 6.17% |
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.28% | 11.24% | 8.00% | 5.51% | 8.71% | 9.87% | 0.66% | 7.48% | 2.74% | 4.41% | 1.44% | 4.47% |
Часто задаваемые вопросы
JMUEX and WFMIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMUEX has higher volatility (4.15%) compared to WFMIX (3.96%). In terms of maximum drawdown, JMUEX dropped -52.11% vs WFMIX's -52.70%.
JMUEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMUEX и WFMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор