PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUEX с TMCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMUEX с TMCGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JMUEX (JPMorgan U.S. Equity Fund) and TMCGX (Thrivent Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - JMUEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while TMCGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Thrivent. Over the past 5 years, JMUEX returned 12.90%/yr vs 1.99%/yr for TMCGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JMUEX charges 0.57%/yr vs 0.90%/yr for TMCGX.

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и TMCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у TMCGX с доходностью 6.81%.

JMUEX

1 день
-2.80%
1 месяц
-1.14%
С начала года
3.12%
6 месяцев
2.74%
1 год
16.66%
3 года*
20.45%
5 лет*
12.90%
10 лет*
15.54%

TMCGX

1 день
-3.26%
1 месяц
1.12%
С начала года
6.81%
6 месяцев
4.55%
1 год
10.05%
3 года*
8.95%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMUEX и TMCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		3.12%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%34.60%
TMCGX
Thrivent Mid Cap Growth Fund		6.81%2.48%10.20%16.94%-28.27%11.39%53.73%

Correlation

The correlation between JMUEX and TMCGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.85

The correlation between JMUEX and TMCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund

Thrivent Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с CMEUXJMUEX с FXAIXJMUEX с VOOJMUEX с IJR
Часто сравнивают с TMCGX:
TMCGX с FSSNXTMCGX с JMIEXTMCGX с FIFGXTMCGX с PCLIXTMCGX с TROSXTMCGX с BEXIXTMCGX с AEPFX

Доходность на риск

JMUEX vs. TMCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TMCGX
Ранг доходности на риск TMCGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUEX c TMCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUEXTMCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.62

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.97

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

0.73

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

2.41

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUEX vs. TMCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа TMCGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и TMCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUEXTMCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.62

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.09

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и TMCGX

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки TMCGX в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и TMCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMUEXTMCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-39.66%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-14.58%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-25.28%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-39.66%

+15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-6.21%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-15.92%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.42%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и TMCGX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) составляет 4.15%, в то время как у Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMUEXTMCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.28%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

14.13%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

17.32%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

22.28%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

24.20%

-5.62%

Сравнение комиссий JMUEX и TMCGX

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TMCGX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и TMCGX

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как TMCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		5.70%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%
TMCGX
Thrivent Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.13%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMUEX and TMCGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMCGX has higher volatility (5.28%) compared to JMUEX (4.15%). In terms of maximum drawdown, JMUEX dropped -52.11% vs TMCGX's -39.66%.

JMUEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMUEX и TMCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор