Сравнение JMIEX с TROSX
JMIEX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund) and TROSX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund) are both mutual funds - JMIEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by JPMorgan, while TROSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, JMIEX returned 10.81%/yr vs 8.87%/yr for TROSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMIEX charges 0.90%/yr vs 0.77%/yr for TROSX.
Доходность
Сравнение доходности JMIEX и TROSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMIEX показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у TROSX с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции JMIEX превзошли акции TROSX по среднегодовой доходности: 10.81% против 8.87% соответственно.
JMIEX
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- 49.37%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 10.81%
TROSX
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам JMIEX и TROSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIEX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 21.49% | 40.27% | 3.48% | 7.32% | -25.68% | -10.29% | 34.88% | 32.04% | -15.91% | 42.70% |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 6.73% | 31.78% | 2.91% | 16.34% | -15.42% | 12.24% | 9.24% | 22.91% | -15.08% | 27.05% |
Correlation
The correlation between JMIEX and TROSX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.79 |
The correlation between JMIEX and TROSX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMIEX vs. TROSX — Ранг доходности на риск
JMIEX
TROSX
Сравнение JMIEX c TROSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMIEX | TROSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.76 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 6.49 | +9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMIEX | TROSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.38 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JMIEX и TROSX
Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, примерно равная максимальной просадке TROSX в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и TROSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMIEX | TROSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.02% | -60.62% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.42% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -14.02% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -29.45% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -36.34% | -13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -2.92% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -12.45% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.36% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMIEX и TROSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMIEX | TROSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 4.68% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 13.15% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 15.81% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 16.17% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 16.98% | +2.58% |
Сравнение комиссий JMIEX и TROSX
JMIEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TROSX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMIEX и TROSX
Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности TROSX в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIEX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 1.12% | 1.36% | 1.51% | 1.56% | 0.54% | 3.89% | 0.14% | 0.81% | 0.95% | 0.44% | 0.81% | 0.98% |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 1.92% | 2.05% | 2.38% | 2.28% | 2.38% | 1.88% | 1.41% | 2.14% | 3.33% | 1.86% | 1.98% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
JMIEX and TROSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMIEX has higher volatility (10.43%) compared to TROSX (4.68%). In terms of maximum drawdown, JMIEX dropped -62.02% vs TROSX's -60.62%.
JMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMIEX и TROSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор