PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с GPIQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, JIVE returned 38.20% vs 33.04% for GPIQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.88%.

JIVE

1 день
0.47%
1 месяц
-1.11%
С начала года
13.36%
6 месяцев
17.43%
1 год
38.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.46%
1 месяц
0.97%
С начала года
14.88%
6 месяцев
14.06%
1 год
33.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		13.36%49.80%11.22%11.51%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.88%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between JIVE and GPIQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.54

The correlation between JIVE and GPIQ shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JIVE и GPIQ

Секторы
JIVE
GPIQ

Финансовые услуги

33.2%
0.2%

Энергетика

8.7%
0.6%

Промышленность

7.4%
2.9%

Технологии

7.2%
53.8%

Сырьевые материалы

5.3%
1.1%

Потребительский циклический сектор

4.3%
12.3%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
15.8%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Коммунальные услуги

1.7%
1.4%

Финансовые услуги

JIVE
33.2%
GPIQ
0.2%

Энергетика

JIVE
8.7%
GPIQ
0.6%

Промышленность

JIVE
7.4%
GPIQ
2.9%

Технологии

JIVE
7.2%
GPIQ
53.8%

Сырьевые материалы

JIVE
5.3%
GPIQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

JIVE
4.3%
GPIQ
12.3%

Здравоохранение

JIVE
4.2%
GPIQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

JIVE
3.7%
GPIQ
7.7%

Коммуникационные услуги

JIVE
2.7%
GPIQ
15.8%

Недвижимость

JIVE
2.2%
GPIQ
0.1%

Коммунальные услуги

JIVE
1.7%
GPIQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

JIVE vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.36

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.06

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.49

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

15.21

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

1.67

+0.24

Просадки

Сравнение просадок JIVE и GPIQ

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-21.06%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-9.51%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-3.08%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-2.27%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.18%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и GPIQ

Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 4.94%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.54%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.32%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

14.07%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

17.63%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

17.63%

-2.57%

Сравнение комиссий JIVE и GPIQ

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и GPIQ

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности GPIQ в 9.60%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.60%9.81%9.18%1.74%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.54%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and GPIQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (5.54%) compared to JIVE (4.94%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.20% vs 33.04% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.20% return vs 33.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 2.54% for JIVE.

JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.29% for GPIQ.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор