PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с DIVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, JIVE returned 38.20% vs 17.72% for DIVO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.28%.

JIVE

1 день
0.47%
1 месяц
-1.11%
С начала года
13.36%
6 месяцев
17.43%
1 год
38.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
5.28%
6 месяцев
5.66%
1 год
17.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и DIVO

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		13.36%49.80%11.22%5.38%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.28%17.40%16.22%2.75%

Correlation

The correlation between JIVE and DIVO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.61

The correlation between JIVE and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и DIVO

Секторы
JIVE
DIVO

Финансовые услуги

33.2%
29.6%

Энергетика

8.7%
6.7%

Промышленность

7.4%
16.0%

Технологии

7.2%
15.6%

Сырьевые материалы

5.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

4.3%
11.5%

Здравоохранение

4.2%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.0%

Недвижимость

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.7%
1.9%

Финансовые услуги

JIVE
33.2%
DIVO
29.6%

Энергетика

JIVE
8.7%
DIVO
6.7%

Промышленность

JIVE
7.4%
DIVO
16.0%

Технологии

JIVE
7.2%
DIVO
15.6%

Сырьевые материалы

JIVE
5.3%
DIVO
4.2%

Потребительский циклический сектор

JIVE
4.3%
DIVO
11.5%

Здравоохранение

JIVE
4.2%
DIVO
6.6%

Потребительский защитный сектор

JIVE
3.7%
DIVO
6.9%

Коммуникационные услуги

JIVE
2.7%
DIVO
1.0%

Недвижимость

JIVE
2.2%
DIVO

-

Коммунальные услуги

JIVE
1.7%
DIVO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

JIVE vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.96

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.91

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.99

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

10.79

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа DIVO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.96

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.84

+1.07

Просадки

Сравнение просадок JIVE и DIVO

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-30.04%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-5.95%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-1.27%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-2.61%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.65%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и DIVO

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

2.30%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

7.02%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

9.09%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

11.95%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

14.84%

+0.22%

Сравнение комиссий JIVE и DIVO

JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и DIVO

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности DIVO в 6.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.54%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and DIVO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.94%) compared to DIVO (2.30%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs DIVO's -30.04%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.20% vs 17.72% for DIVO. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.20% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 2.54% for JIVE.

JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Amplify. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.56% for DIVO.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор