PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с VFMV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 21.66%/yr vs 13.97%/yr for VFMV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 7.46%.

JGRO

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.00%
6 месяцев
1.07%
1 год
16.04%
3 года*
21.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
-0.49%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.60%
3 года*
13.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и VFMV

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		3.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.46%10.52%16.91%8.86%-0.37%

Correlation

The correlation between JGRO and VFMV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.59

The correlation between JGRO and VFMV shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JGRO и VFMV

Секторы
JGRO
VFMV

Технологии

42.0%
25.1%

Коммуникационные услуги

13.9%
10.7%

Потребительский циклический сектор

11.7%
6.9%

Здравоохранение

11.0%
10.1%

Промышленность

9.2%
10.1%

Финансовые услуги

5.6%
10.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
9.5%

Энергетика

1.9%
3.9%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

0.3%
6.4%

Коммунальные услуги

0.1%
6.7%

Технологии

JGRO
42.0%
VFMV
25.1%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
VFMV
10.7%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
VFMV
6.9%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
VFMV
10.1%

Промышленность

JGRO
9.2%
VFMV
10.1%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
VFMV
10.6%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
VFMV
9.5%

Энергетика

JGRO
1.9%
VFMV
3.9%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
VFMV

-

Недвижимость

JGRO
0.3%
VFMV
6.4%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
VFMV
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

JGRO vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.32

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.93

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.94

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

7.57

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.32

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.68

+0.27

Просадки

Сравнение просадок JGRO и VFMV

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-33.64%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-6.00%

-10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-10.35%

-12.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-2.00%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.63%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

1.53%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и VFMV

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

2.21%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

6.37%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

8.83%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

11.75%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

14.25%

+5.69%

Сравнение комиссий JGRO и VFMV

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и VFMV

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VFMV в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.95%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

JGRO and VFMV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (4.94%) compared to VFMV (2.21%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs VFMV's -33.64%.

On 3-year performance, JGRO leads with 21.66% vs 13.97% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 21.66% return vs 13.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

VFMV has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.15% for JGRO.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VFMV is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор