PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с JSMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. JGRO is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 21.66%/yr vs 17.18%/yr for JSMD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 15.35%.

JGRO

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.00%
6 месяцев
1.07%
1 год
16.04%
3 года*
21.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSMD

1 день
0.70%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.35%
6 месяцев
12.87%
1 год
23.66%
3 года*
17.18%
5 лет*
7.35%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и JSMD

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		3.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		15.35%9.25%15.08%26.81%-8.08%

Correlation

The correlation between JGRO and JSMD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.76

The correlation between JGRO and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и JSMD

Секторы
JGRO
JSMD

Технологии

42.0%
24.9%

Коммуникационные услуги

13.9%
3.3%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.8%

Здравоохранение

11.0%
18.7%

Промышленность

9.2%
22.8%

Финансовые услуги

5.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.8%

Энергетика

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

0.3%
2.6%

Недвижимость

0.3%
2.8%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Технологии

JGRO
42.0%
JSMD
24.9%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
JSMD
3.3%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
JSMD
9.8%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
JSMD
18.7%

Промышленность

JGRO
9.2%
JSMD
22.8%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
JSMD
8.9%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
JSMD
1.8%

Энергетика

JGRO
1.9%
JSMD
1.6%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
JSMD
2.6%

Недвижимость

JGRO
0.3%
JSMD
2.8%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
JSMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK

Доходность на риск

JGRO vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.07

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.55

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.60

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

5.38

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSMD равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROJSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.07

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.63

+0.33

Просадки

Сравнение просадок JGRO и JSMD

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-38.98%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-14.86%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-24.01%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-3.42%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.48%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

4.41%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и JSMD

Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 4.94%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

7.33%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

16.77%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

22.16%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

22.92%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

22.80%

-2.86%

Сравнение комиссий JGRO и JSMD

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и JSMD

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности JSMD в 0.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.48%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Часто задаваемые вопросы

JGRO and JSMD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (7.33%) compared to JGRO (4.94%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs JSMD's -38.98%.

On 3-year performance, JGRO leads with 21.66% vs 17.18% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JGRO has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 21.66% return vs 17.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

JSMD has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.15% for JGRO.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.30% for JSMD.

JSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор