PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с FSMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. JGRO is actively managed, while FSMD is passively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 21.66%/yr vs 16.61%/yr for FSMD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 13.60%.

JGRO

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.00%
6 месяцев
1.07%
1 год
16.04%
3 года*
21.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMD

1 день
0.40%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.60%
6 месяцев
13.89%
1 год
23.49%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		3.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		13.60%8.70%15.18%17.37%-2.33%

Correlation

The correlation between JGRO and FSMD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.67

The correlation between JGRO and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и FSMD

Секторы
JGRO
FSMD

Технологии

42.0%
18.2%

Коммуникационные услуги

13.9%
2.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
11.1%

Здравоохранение

11.0%
11.6%

Промышленность

9.2%
20.7%

Финансовые услуги

5.6%
15.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.3%

Энергетика

1.9%
4.6%

Сырьевые материалы

0.3%
3.9%

Недвижимость

0.3%
6.2%

Коммунальные услуги

0.1%
2.2%

Технологии

JGRO
42.0%
FSMD
18.2%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
FSMD
2.8%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
FSMD
11.1%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
FSMD
11.6%

Промышленность

JGRO
9.2%
FSMD
20.7%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
FSMD
15.4%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
FSMD
3.3%

Энергетика

JGRO
1.9%
FSMD
4.6%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
FSMD
3.9%

Недвижимость

JGRO
0.3%
FSMD
6.2%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
FSMD
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

JGRO vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.53

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.24

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.80

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

10.05

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.53

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.54

+0.41

Просадки

Сравнение просадок JGRO и FSMD

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-40.67%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-8.44%

-8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-22.16%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-1.60%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-6.00%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.34%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и FSMD

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.25%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

11.55%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

15.40%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

18.50%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

21.42%

-1.48%

Сравнение комиссий JGRO и FSMD

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и FSMD

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FSMD в 1.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGRO and FSMD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (4.94%) compared to FSMD (4.25%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs FSMD's -40.67%.

On 3-year performance, JGRO leads with 21.66% vs 16.61% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 21.66% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

FSMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.15% for JGRO.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор