Сравнение JGRO с FIVFX
JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) are both funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while FIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGRO charges 0.44%/yr vs 1.00%/yr for FIVFX.
Доходность
Сравнение доходности JGRO и FIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JGRO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGRO и FIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 3.00% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -5.14% |
Correlation
The correlation between JGRO and FIVFX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between JGRO and FIVFX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGRO vs. FIVFX — Ранг доходности на риск
JGRO
FIVFX
Сравнение JGRO c FIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | FIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и FIVFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGRO | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и FIVFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGRO | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | — | — |
Сравнение комиссий JGRO и FIVFX
JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и FIVFX
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.15% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGRO and FIVFX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JGRO и FIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор