PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с FBCG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 21.66%/yr vs 29.20%/yr for FBCG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 11.60%.

JGRO

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.00%
6 месяцев
1.07%
1 год
16.04%
3 года*
21.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
0.67%
1 месяц
0.82%
С начала года
11.60%
6 месяцев
10.83%
1 год
33.02%
3 года*
29.20%
5 лет*
14.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и FBCG

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		3.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.60%18.60%39.05%57.98%-15.88%

Correlation

The correlation between JGRO and FBCG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.97

The correlation between JGRO and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и FBCG

Секторы
JGRO
FBCG

Технологии

42.0%
48.3%

Коммуникационные услуги

13.9%
16.6%

Потребительский циклический сектор

11.7%
17.2%

Здравоохранение

11.0%
6.7%

Промышленность

9.2%
5.7%

Финансовые услуги

5.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.3%

Энергетика

1.9%
0.4%

Сырьевые материалы

0.3%
0.6%

Недвижимость

0.3%
0.7%

Коммунальные услуги

0.1%
0.5%

Технологии

JGRO
42.0%
FBCG
48.3%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
FBCG
16.6%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
FBCG
17.2%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
FBCG
6.7%

Промышленность

JGRO
9.2%
FBCG
5.7%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
FBCG
2.2%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
FBCG
1.3%

Энергетика

JGRO
1.9%
FBCG
0.4%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
FBCG
0.6%

Недвижимость

JGRO
0.3%
FBCG
0.7%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

JGRO vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.75

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.33

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.19

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

8.45

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.75

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.80

+0.16

Просадки

Сравнение просадок JGRO и FBCG

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-43.56%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-15.17%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-27.89%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.46%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-11.47%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

3.92%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и FBCG

Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 4.94%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.44%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

14.61%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

19.05%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

25.86%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

25.76%

-5.82%

Сравнение комиссий JGRO и FBCG

JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и FBCG

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JGRO and FBCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCG has higher volatility (6.44%) compared to JGRO (4.94%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs FBCG's -43.56%.

On 3-year performance, FBCG leads with 29.20% vs 21.66% for JGRO. On fees, JGRO is cheaper at 0.44% per year. On volatility, JGRO has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBCG has performed better with a 29.20% return vs 21.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JGRO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

JGRO has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.04% for FBCG.

They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор