Сравнение JGRO с EVTR
JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, JGRO returned 16.04% vs 5.42% for EVTR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.32%/yr for EVTR.
Доходность
Сравнение доходности JGRO и EVTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью -0.18%.
JGRO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVTR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGRO и EVTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 3.00% | 14.71% | 14.73% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | -0.18% | 8.10% | 4.07% |
Correlation
The correlation between JGRO and EVTR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.18 |
The correlation between JGRO and EVTR shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGRO vs. EVTR — Ранг доходности на риск
JGRO
EVTR
Сравнение JGRO c EVTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | EVTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.90 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 5.94 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.50 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.26 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и EVTR
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и EVTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGRO | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -4.08% | -18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -2.86% | -13.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -1.90% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -0.97% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 0.91% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и EVTR
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGRO | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 1.40% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 2.81% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 3.64% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 4.31% | +15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 4.31% | +15.63% |
Сравнение комиссий JGRO и EVTR
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и EVTR
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности EVTR в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.70% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.15% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
JGRO and EVTR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JGRO has higher volatility (4.94%) compared to EVTR (1.40%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs EVTR's -4.08%.
On 1-year performance, JGRO leads with 16.04% vs 5.42% for EVTR. On fees, EVTR is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EVTR has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JGRO has performed better with a 16.04% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVTR is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.
EVTR has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.15% for JGRO.
JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while EVTR is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.32% for EVTR.
EVTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGRO и EVTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор