PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с CGDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 21.66%/yr vs 24.27%/yr for CGDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 10.15%.

JGRO

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.00%
6 месяцев
1.07%
1 год
16.04%
3 года*
21.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		3.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%28.81%2.36%

Correlation

The correlation between JGRO and CGDV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.82

The correlation between JGRO and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и CGDV

Секторы
JGRO
CGDV

Технологии

42.0%
34.1%

Коммуникационные услуги

13.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.6%

Здравоохранение

11.0%
11.5%

Промышленность

9.2%
13.2%

Финансовые услуги

5.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.5%

Энергетика

1.9%
3.8%

Сырьевые материалы

0.3%
2.9%

Недвижимость

0.3%
1.1%

Коммунальные услуги

0.1%
2.1%

Технологии

JGRO
42.0%
CGDV
34.1%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
CGDV
10.6%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
CGDV
11.5%

Промышленность

JGRO
9.2%
CGDV
13.2%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
CGDV
6.8%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
CGDV
5.5%

Энергетика

JGRO
1.9%
CGDV
3.8%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
CGDV
2.9%

Недвижимость

JGRO
0.3%
CGDV
1.1%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
CGDV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

JGRO vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.34

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.20

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.84

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

13.37

-10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.34

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.21

-0.25

Просадки

Сравнение просадок JGRO и CGDV

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, примерно равная максимальной просадке CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-21.82%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-9.75%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-14.28%

-8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-2.22%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.61%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.07%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и CGDV

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.60%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

9.47%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

11.85%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

15.51%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

15.51%

+4.43%

Сравнение комиссий JGRO и CGDV

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и CGDV

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности CGDV в 1.19%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%

Часто задаваемые вопросы

JGRO and CGDV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (4.94%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.27% vs 21.66% for JGRO. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.27% return vs 21.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

CGDV has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.15% for JGRO.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Capital Group. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор