PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с AVDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 21.66%/yr vs 19.31%/yr for AVDE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 8.71%.

JGRO

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.00%
6 месяцев
1.07%
1 год
16.04%
3 года*
21.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
0.36%
1 месяц
-1.91%
С начала года
8.71%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.00%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		3.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.71%38.05%4.88%17.18%1.78%

Correlation

The correlation between JGRO and AVDE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.65

The correlation between JGRO and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и AVDE

Секторы
JGRO
AVDE

Технологии

42.0%
7.1%

Коммуникационные услуги

13.9%
3.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.3%

Здравоохранение

11.0%
5.8%

Промышленность

9.2%
20.3%

Финансовые услуги

5.6%
23.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.6%

Энергетика

1.9%
8.0%

Сырьевые материалы

0.3%
11.2%

Недвижимость

0.3%
1.7%

Коммунальные услуги

0.1%
4.4%

Технологии

JGRO
42.0%
AVDE
7.1%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
AVDE
3.8%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
AVDE
9.3%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
AVDE
5.8%

Промышленность

JGRO
9.2%
AVDE
20.3%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
AVDE
23.8%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
AVDE
4.6%

Энергетика

JGRO
1.9%
AVDE
8.0%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
AVDE
11.2%

Недвижимость

JGRO
0.3%
AVDE
1.7%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
AVDE
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

JGRO vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.71

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.38

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.19

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

8.59

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.71

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.63

+0.33

Просадки

Сравнение просадок JGRO и AVDE

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-36.99%

+14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-11.48%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-13.46%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-3.02%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-6.16%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.92%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и AVDE

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.67%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

12.43%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

14.75%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

16.33%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

18.92%

+1.02%

Сравнение комиссий JGRO и AVDE

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и AVDE

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности AVDE в 2.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.56%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGRO and AVDE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (4.94%) compared to AVDE (4.67%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs AVDE's -36.99%.

On 3-year performance, JGRO leads with 21.66% vs 19.31% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 21.66% return vs 19.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

AVDE has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.15% for JGRO.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.23% for AVDE.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор