Сравнение JGPI.DE с VICI
JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while VICI (VICI Properties Inc.) is a stock. Over the past year, JGPI.DE returned -1.08% vs -7.08% for VICI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JGPI.DE и VICI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGPI.DE торгуется в EUR, в то время как VICI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VICI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGPI.DE показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 2.66%.
JGPI.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VICI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGPI.DE и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | -1.21% | -0.60% | 14.79% | -1.17% |
VICI VICI Properties Inc. | 0.85% | -10.19% | 3.32% | 3.82% |
Correlation
The correlation between JGPI.DE and VICI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGPI.DE vs. VICI — Ранг доходности на риск
JGPI.DE
VICI
Сравнение JGPI.DE c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGPI.DE | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.39 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.64 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGPI.DE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.44 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок JGPI.DE и VICI
Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.10%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGPI.DE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.10% | -60.66% | +48.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -18.03% | +9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -16.93% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -9.76% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 11.15% | -8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGPI.DE и VICI
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) составляет 2.53%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGPI.DE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 4.74% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.35% | 12.18% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 16.26% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 20.52% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 29.24% | -19.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGPI.DE и VICI
Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности VICI в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 8.85% | 8.18% | 6.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.51% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
JGPI.DE and VICI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор