Сравнение JGPI.DE с O
JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past year, JGPI.DE returned -1.08% vs 13.43% for O. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JGPI.DE и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGPI.DE торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGPI.DE показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.45%.
JGPI.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам JGPI.DE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | -1.21% | -0.60% | 14.79% | -1.02% |
O Realty Income Corporation | 10.79% | -1.11% | 4.35% | 2.82% |
Correlation
The correlation between JGPI.DE and O is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGPI.DE vs. O — Ранг доходности на риск
JGPI.DE
O
Сравнение JGPI.DE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGPI.DE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.31 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 3.09 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGPI.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.85 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок JGPI.DE и O
Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.10%, что меньше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGPI.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.10% | -48.59% | +36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -10.26% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -11.71% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -14.59% | +10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.35% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGPI.DE и O
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) составляет 2.53%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGPI.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 4.89% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.35% | 12.09% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 15.95% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 18.85% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 25.94% | -16.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGPI.DE и O
Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 8.85% | 8.18% | 6.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
JGPI.DE and O have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор