Сравнение JGPI.DE с JEPQ
JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JGPI.DE is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, JGPI.DE returned -1.08% vs 24.32% for JEPQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JGPI.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGPI.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGPI.DE показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
JGPI.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGPI.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | -1.21% | -0.60% | 14.79% | -1.02% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 1.51% | 33.09% | 1.01% |
Correlation
The correlation between JGPI.DE and JEPQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGPI.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JGPI.DE
JEPQ
Сравнение JGPI.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGPI.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.95 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 15.50 | -15.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGPI.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.93 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.81 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок JGPI.DE и JEPQ
Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.10%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGPI.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.10% | -24.78% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -6.18% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -1.38% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -5.17% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.57% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGPI.DE и JEPQ
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) составляет 2.53%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGPI.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.89% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.35% | 9.18% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 12.66% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 16.95% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 16.95% | -7.36% |
Сравнение комиссий JGPI.DE и JEPQ
И JGPI.DE, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGPI.DE и JEPQ
Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что меньше доходности JEPQ в 10.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.26% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 8.85% | 8.18% | 6.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGPI.DE and JEPQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGPI.DE and JEPQ have the same expense ratio: 0.35% per year.
JGPI.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPQ is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор