Сравнение JFLI с SPM.MI
JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan, while SPM.MI (Saipem SpA) is a stock. Over the past year, JFLI returned 18.61% vs 97.38% for SPM.MI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JFLI и SPM.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JFLI торгуется в USD, в то время как SPM.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPM.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JFLI показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у SPM.MI с доходностью 83.12%.
JFLI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPM.MI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 83.12%
- 6 месяцев
- 83.62%
- 1 год
- 97.38%
- 3 года*
- 60.99%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- -5.72%
Сравнение доходности по годам JFLI и SPM.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.84% | 9.73% |
SPM.MI Saipem SpA | 83.12% | 28.39% |
Correlation
The correlation between JFLI and SPM.MI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLI vs. SPM.MI — Ранг доходности на риск
JFLI
SPM.MI
Сравнение JFLI c SPM.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Saipem SpA (SPM.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFLI | SPM.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 6.28 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.38 | 15.70 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLI | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 3.08 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | -0.24 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок JFLI и SPM.MI
Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки SPM.MI в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и SPM.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLI | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -99.66% | +86.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -15.77% | +9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -96.62% | +94.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -69.46% | +68.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 6.30% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLI и SPM.MI
Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 3.23%, в то время как у Saipem SpA (SPM.MI) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPM.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLI | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 11.18% | -7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 25.70% | -18.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 32.20% | -23.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 70.24% | -58.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 58.14% | -46.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLI и SPM.MI
Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности SPM.MI в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.33% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPM.MI Saipem SpA | 3.93% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
JFLI and SPM.MI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JFLI и SPM.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор