Сравнение JFLI с PHSP.L
JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - JFLI is a Global Allocation fund actively managed by JPMorgan, while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. JFLI is actively managed, while PHSP.L is passively managed. Over the past year, JFLI returned 18.61% vs 89.41% for PHSP.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. JFLI charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for PHSP.L.
Доходность
Сравнение доходности JFLI и PHSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JFLI торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JFLI показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью -4.46%.
JFLI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHSP.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 17.79%
- 1 год
- 89.41%
- 3 года*
- 40.40%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам JFLI и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.84% | 9.49% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -4.46% | 120.63% |
Correlation
The correlation between JFLI and PHSP.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLI vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
JFLI
PHSP.L
Сравнение JFLI c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFLI | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.18 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.38 | 4.66 | +8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLI | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.59 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.08 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок JFLI и PHSP.L
Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLI | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -77.00% | +64.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -40.88% | +34.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -40.05% | +37.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -52.75% | +51.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 19.13% | -17.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLI и PHSP.L
Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 3.23%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLI | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 16.82% | -13.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 53.16% | -45.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 55.91% | -47.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 37.93% | -25.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 32.23% | -20.20% |
Сравнение комиссий JFLI и PHSP.L
JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PHSP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLI и PHSP.L
Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, тогда как PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.33% | 6.81% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFLI and PHSP.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for PHSP.L.
JFLI is categorized as Global Allocation, while PHSP.L is Silver. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for JFLI and 0.49% for PHSP.L.
Подберите оптимальное распределение для JFLI и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор