PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с GIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFLI с GIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan, while GIS (General Mills, Inc.) is a stock. Over the past year, JFLI returned 18.61% vs -36.06% for GIS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JFLI и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.51%.

JFLI

1 день
0.43%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.84%
6 месяцев
7.85%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GIS

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-26.51%
6 месяцев
-25.64%
1 год
-36.06%
3 года*
-22.93%
5 лет*
-8.46%
10 лет*
-3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFLI и GIS

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%9.73%
GIS
General Mills, Inc.		-26.51%-17.61%

Correlation

The correlation between JFLI and GIS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

General Mills, Inc.

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с JEPQJFLI с DIVOJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH
Часто сравнивают с GIS:
GIS с KHCGIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADM

Доходность на риск

JFLI vs. GIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLIGISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-1.52

+3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
-2.24

+5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.74

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.95

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

-1.94

+15.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. GIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLIGISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-1.52

+3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.42

+0.71

Просадки

Сравнение просадок JFLI и GIS

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и GIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFLIGISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-59.63%

+46.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-37.97%

+31.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-55.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-58.42%

+56.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-10.27%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

18.63%

-17.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и GIS

Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 3.23%, в то время как у General Mills, Inc. (GIS) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFLIGISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

6.96%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

18.58%

-11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

23.84%

-15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

21.13%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

22.09%

-10.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и GIS

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что сопоставимо с доходностью GIS в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIS
General Mills, Inc.		7.36%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.33%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JFLI and GIS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIS has higher volatility (6.96%) compared to JFLI (3.23%). In terms of maximum drawdown, JFLI dropped -12.87% vs GIS's -59.63%.

JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFLI и GIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор