PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с FHKCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFLI с FHKCX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) and FHKCX (Fidelity China Region Fund) are both funds - JFLI is a Global Allocation fund actively managed by JPMorgan, while FHKCX is a China Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, JFLI returned 18.61% vs 68.65% for FHKCX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFLI charges 0.35%/yr vs 0.91%/yr for FHKCX.

Доходность

Сравнение доходности JFLI и FHKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 29.64%.

JFLI

1 день
0.43%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.84%
6 месяцев
7.85%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FHKCX

1 день
-5.93%
1 месяц
-3.92%
С начала года
29.64%
6 месяцев
30.43%
1 год
68.65%
3 года*
30.45%
5 лет*
7.32%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFLI и FHKCX

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%9.49%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		29.64%34.12%

Correlation

The correlation between JFLI and FHKCX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.63

The correlation between JFLI and FHKCX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JFLI и FHKCX

Секторы
JFLI
FHKCX

Технологии

28.4%
50.8%

Финансовые услуги

10.4%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
1.2%

Промышленность

7.8%
7.0%

Здравоохранение

7.2%
4.1%

Коммунальные услуги

6.5%

-

Энергетика

5.0%

-

Недвижимость

4.6%
0.5%

Сырьевые материалы

3.1%
5.5%

Технологии

JFLI
28.4%
FHKCX
50.8%

Финансовые услуги

JFLI
10.4%
FHKCX
10.6%

Коммуникационные услуги

JFLI
9.8%
FHKCX
9.0%

Потребительский циклический сектор

JFLI
9.3%
FHKCX
11.3%

Потребительский защитный сектор

JFLI
8.1%
FHKCX
1.2%

Промышленность

JFLI
7.8%
FHKCX
7.0%

Здравоохранение

JFLI
7.2%
FHKCX
4.1%

Коммунальные услуги

JFLI
6.5%
FHKCX

-

Энергетика

JFLI
5.0%
FHKCX

-

Недвижимость

JFLI
4.6%
FHKCX
0.5%

Сырьевые материалы

JFLI
3.1%
FHKCX
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

Fidelity China Region Fund

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с JEPQJFLI с DIVOJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH
Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD

Доходность на риск

JFLI vs. FHKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c FHKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLIFHKCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.13

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.73

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

6.41

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

19.68

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. FHKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа FHKCX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и FHKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLIFHKCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.13

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.43

+0.70

Просадки

Сравнение просадок JFLI и FHKCX

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и FHKCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFLIFHKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-61.96%

+49.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-10.80%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-7.33%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-20.26%

+18.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

3.51%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и FHKCX

Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 3.23%, в то время как у Fidelity China Region Fund (FHKCX) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFLIFHKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

9.34%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

17.87%

-10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

22.12%

-13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

24.38%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

22.40%

-10.37%

Сравнение комиссий JFLI и FHKCX

JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FHKCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и FHKCX

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности FHKCX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.35%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.33%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JFLI and FHKCX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKCX has higher volatility (9.34%) compared to JFLI (3.23%). In terms of maximum drawdown, JFLI dropped -12.87% vs FHKCX's -61.96%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFLI и FHKCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор