PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с XAIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, JEPQ returned 25.85% vs 54.71% for XAIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 30.20%.

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAIX

1 день
2.48%
1 месяц
5.11%
С начала года
30.20%
6 месяцев
30.19%
1 год
54.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и XAIX

2026 (YTD)20252024
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%15.49%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.20%29.05%15.47%

Correlation

The correlation between JEPQ and XAIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between JEPQ and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и XAIX

Секторы
JEPQ
XAIX

Технологии

54.0%
71.7%

Коммуникационные услуги

15.4%
14.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%
8.9%

Потребительский защитный сектор

7.1%
0.0%

Здравоохранение

4.4%
0.0%

Промышленность

3.1%
0.1%

Коммунальные услуги

1.3%
0.0%

Сырьевые материалы

1.0%
0.0%

Энергетика

0.4%
0.0%

Финансовые услуги

0.4%
5.2%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
54.0%
XAIX
71.7%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
XAIX
14.1%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
XAIX
8.9%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
XAIX
0.0%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
XAIX
0.0%

Промышленность

JEPQ
3.1%
XAIX
0.1%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
XAIX
0.0%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
XAIX
0.0%

Энергетика

JEPQ
0.4%
XAIX
0.0%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
XAIX
5.2%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
XAIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

JEPQ vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.45

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.04

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.92

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

14.14

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.45

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.81

-0.84

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и XAIX

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-23.95%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-14.01%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-8.33%

+6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.51%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.88%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и XAIX

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 3.65%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

12.81%

-9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

19.45%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

22.47%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

24.10%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

24.10%

-7.43%

Сравнение комиссий JEPQ и XAIX

И JEPQ, и XAIX имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и XAIX

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности XAIX в 0.41%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.41%0.54%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and XAIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (12.81%) compared to JEPQ (3.65%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs XAIX's -23.95%.

On 1-year performance, XAIX leads with 54.71% vs 25.85% for JEPQ. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 54.71% return vs 25.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ and XAIX have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 0.41% for XAIX.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while XAIX is Technology Equities. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор