PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с WINC.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с WINC.AS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares. JEPQ is passively managed, while WINC.AS is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 25.85% vs 24.54% for WINC.AS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и WINC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у WINC.AS с доходностью 8.88%.

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

WINC.AS

1 день
0.63%
1 месяц
2.11%
С начала года
8.88%
6 месяцев
10.29%
1 год
24.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и WINC.AS

2026 (YTD)20252024
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%13.86%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		8.88%21.56%8.92%

Correlation

The correlation between JEPQ and WINC.AS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.44

The correlation between JEPQ and WINC.AS shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с TDGB.LWINC.AS с QQQIWINC.AS с VGVE.DE

Доходность на риск

JEPQ vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQWINC.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.32

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.49

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.61

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

15.27

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. WINC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WINC.AS равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и WINC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQWINC.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.32

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.61

-0.64

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и WINC.AS

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и WINC.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQWINC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-14.81%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-6.77%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.35%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-1.53%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.60%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и WINC.AS

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQWINC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.03%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

8.26%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

10.59%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

13.84%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

13.84%

+2.83%

Сравнение комиссий JEPQ и WINC.AS

И JEPQ, и WINC.AS имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и WINC.AS

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности WINC.AS в 9.64%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.64%9.38%4.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and WINC.AS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ and WINC.AS have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while WINC.AS is Global Equity Income. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и WINC.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор