PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с VWRL.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.04%/yr vs 20.13%/yr for VWRL.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEPQ торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 9.58%.

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRL.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
9.58%
6 месяцев
10.87%
1 год
25.94%
3 года*
20.13%
5 лет*
10.81%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и VWRL.L

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%36.28%-12.89%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		9.41%22.59%17.61%21.71%-6.46%

Correlation

The correlation between JEPQ and VWRL.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.62

The correlation between JEPQ and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и VWRL.L

Секторы
JEPQ
VWRL.L

Технологии

54.0%
29.5%

Коммуникационные услуги

15.4%
8.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
5.0%

Здравоохранение

4.4%
8.0%

Промышленность

3.1%
10.4%

Коммунальные услуги

1.3%
2.9%

Сырьевые материалы

1.0%
3.8%

Энергетика

0.4%
4.2%

Финансовые услуги

0.4%
16.2%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Технологии

JEPQ
54.0%
VWRL.L
29.5%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
VWRL.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
VWRL.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
VWRL.L
5.0%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
VWRL.L
8.0%

Промышленность

JEPQ
3.1%
VWRL.L
10.4%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
VWRL.L
2.9%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
VWRL.L
3.8%

Энергетика

JEPQ
0.4%
VWRL.L
4.2%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
VWRL.L
16.2%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
VWRL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L

Доходность на риск

JEPQ vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQVWRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.17

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.17

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.84

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

12.31

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.17

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.79

+0.18

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и VWRL.L

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и VWRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-33.11%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.11%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-16.28%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.59%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-4.53%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.10%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и VWRL.L

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеют волатильность 3.65% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.54%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

9.29%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

11.92%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

15.08%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

15.56%

+1.11%

Сравнение комиссий JEPQ и VWRL.L

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и VWRL.L

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности VWRL.L в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.26%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.95%2.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and VWRL.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while VWRL.L is Global Equities. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.19% for VWRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и VWRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор