PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с VPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.04%/yr vs 12.74%/yr for VPU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 2.68%.

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

VPU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.11%
1 год
10.68%
3 года*
12.74%
5 лет*
8.91%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и VPU

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%36.28%-12.89%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.68%16.46%23.04%-7.45%-0.25%

Correlation

The correlation between JEPQ and VPU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.27

The correlation between JEPQ and VPU shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPQ и VPU

Секторы
JEPQ
VPU

Технологии

54.0%

-

Коммуникационные услуги

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Промышленность

3.1%
0.2%

Коммунальные услуги

1.3%
99.3%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.4%
0.5%

Финансовые услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
54.0%
VPU

-

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
VPU

-

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
VPU

-

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
VPU

-

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
VPU

-

Промышленность

JEPQ
3.1%
VPU
0.2%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
VPU
99.3%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
VPU

-

Энергетика

JEPQ
0.4%
VPU
0.5%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
VPU

-

Недвижимость

JEPQ
0.2%
VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

JEPQ vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.75

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.09

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.14

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.20

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

2.66

+11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.75

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.53

+0.43

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и VPU

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-46.31%

+26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.90%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-17.34%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-7.71%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-7.78%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

4.02%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и VPU

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 3.65%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.56%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

11.53%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

14.38%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.07%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

19.14%

-2.47%

Сравнение комиссий JEPQ и VPU

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и VPU

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности VPU в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.70%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and VPU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.56%) compared to JEPQ (3.65%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs VPU's -46.31%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.04% vs 12.74% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.04% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 2.70% for VPU.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while VPU is Utilities Equities. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.09% for VPU.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор