Сравнение JEPQ с VICI
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while VICI (VICI Properties Inc.) is a stock. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.04%/yr vs 0.12%/yr for VICI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.97%.
JEPQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VICI
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- -7.59%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.44% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
VICI VICI Properties Inc. | -0.97% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 9.57% |
Correlation
The correlation between JEPQ and VICI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.23 |
The correlation between JEPQ and VICI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. VICI — Ранг доходности на риск
JEPQ
VICI
Сравнение JEPQ c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.94 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.43 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | -0.73 | +15.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.46 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.35 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и VICI
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -60.21% | +40.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -17.88% | +9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -17.88% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -15.44% | +13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -8.18% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 10.48% | -8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и VICI
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 3.65%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.85% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 12.56% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 16.69% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 20.97% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 29.28% | -12.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и VICI
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности VICI в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.26% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.51% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and VICI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (4.85%) compared to JEPQ (3.65%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs VICI's -60.21%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор