Сравнение JEPQ с TAXE
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and TAXE (T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while TAXE is a Municipal Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. JEPQ is passively managed, while TAXE is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 25.85% vs 7.45% for TAXE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for TAXE.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и TAXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у TAXE с доходностью 1.74%.
JEPQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ и TAXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.44% | 15.18% | 6.10% |
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 1.74% | 5.78% | 1.55% |
Correlation
The correlation between JEPQ and TAXE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. TAXE — Ранг доходности на риск
JEPQ
TAXE
Сравнение JEPQ c TAXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | TAXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.80 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.96 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 10.06 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 3.35 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.52 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и TAXE
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки TAXE в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и TAXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -3.72% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -2.53% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -0.63% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -0.71% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.74% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и TAXE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 0.77% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 1.66% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 2.24% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 3.15% | +13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 3.15% | +13.52% |
Сравнение комиссий JEPQ и TAXE
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TAXE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и TAXE
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности TAXE в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.26% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 3.56% | 3.46% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and TAXE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (3.65%) compared to TAXE (0.77%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs TAXE's -3.72%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 25.85% vs 7.45% for TAXE. On fees, TAXE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TAXE has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 25.85% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAXE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 3.56% for TAXE.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while TAXE is Municipal Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.24% for TAXE.
TAXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и TAXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор