Сравнение JEPQ с T
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.04%/yr vs 18.39%/yr for T. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%.
JEPQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам JEPQ и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.44% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | -4.83% |
Correlation
The correlation between JEPQ and T is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.07 |
The correlation between JEPQ and T shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. T — Ранг доходности на риск
JEPQ
T
Сравнение JEPQ c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.89 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.75 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | -1.59 | +15.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.75 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.38 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и T
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -64.15% | +44.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -21.87% | +13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -21.87% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -21.87% | +19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -15.72% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 10.34% | -8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и T
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 3.65%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 7.50% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 17.57% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 21.98% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 23.97% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 23.71% | -7.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и T
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.26% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and T have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to JEPQ (3.65%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs T's -64.15%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор