PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с SCYB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past year, JEPQ returned 25.85% vs 6.85% for SCYB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью 1.37%.

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCYB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и SCYB

2026 (YTD)202520242023
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%9.52%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.37%8.33%8.15%6.74%

Correlation

The correlation between JEPQ and SCYB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.56

The correlation between JEPQ and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и SCYB

Секторы
JEPQ
SCYB

Технологии

54.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

15.4%
8.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%
2.5%

Здравоохранение

4.4%
5.7%

Промышленность

3.1%
8.9%

Коммунальные услуги

1.3%
2.0%

Сырьевые материалы

1.0%
3.6%

Энергетика

0.4%
5.8%

Финансовые услуги

0.4%
4.9%

Недвижимость

0.2%
4.1%

Технологии

JEPQ
54.0%
SCYB
4.4%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
SCYB
8.7%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
SCYB
10.7%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
SCYB
2.5%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
SCYB
5.7%

Промышленность

JEPQ
3.1%
SCYB
8.9%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
SCYB
2.0%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
SCYB
3.6%

Энергетика

JEPQ
0.4%
SCYB
5.8%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
SCYB
4.9%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
SCYB
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Доходность на риск

JEPQ vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQSCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.83

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.73

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.82

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

12.57

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.83

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.67

-0.70

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и SCYB

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и SCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-4.92%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-2.44%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.50%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-0.52%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.55%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и SCYB

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

1.03%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

2.97%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

3.77%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

5.13%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

5.13%

+11.54%

Сравнение комиссий JEPQ и SCYB

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и SCYB

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности SCYB в 6.95%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.95%6.99%7.06%3.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and SCYB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (3.65%) compared to SCYB (1.03%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs SCYB's -4.92%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 25.85% vs 6.85% for SCYB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 25.85% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 6.95% for SCYB.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while SCYB is High Yield Bonds. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.03% for SCYB.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и SCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор