PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с REET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с REET

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and REET (iShares Global REIT ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while REET is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.04%/yr vs 9.05%/yr for REET. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for REET.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 8.47%.

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

REET

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.75%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.75%
3 года*
9.05%
5 лет*
1.87%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и REET

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%36.28%-11.16%
REET
iShares Global REIT ETF		8.47%7.97%2.65%10.28%-15.52%

Correlation

The correlation between JEPQ and REET is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.47

Over the past year, the correlation between JEPQ and REET has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JEPQ и REET

Секторы
JEPQ
REET

Технологии

54.0%

-

Коммуникационные услуги

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.4%

-

Финансовые услуги

0.4%
0.2%

Недвижимость

0.2%
99.8%

Технологии

JEPQ
54.0%
REET

-

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
REET

-

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
REET

-

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
REET

-

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
REET

-

Промышленность

JEPQ
3.1%
REET

-

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
REET

-

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
REET

-

Энергетика

JEPQ
0.4%
REET

-

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
REET
0.2%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
REET
99.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL

Доходность на риск

JEPQ vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQREETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.97

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.39

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.31

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

4.68

+9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа REET равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.97

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.25

+0.72

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и REET

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и REET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-44.59%

+24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.04%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-18.02%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.46%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-9.78%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.52%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и REET

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 3.65% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.56%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

8.90%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

12.17%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.95%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

18.85%

-2.18%

Сравнение комиссий JEPQ и REET

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и REET

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности REET в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REET
iShares Global REIT ETF		3.41%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and REET have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (3.65%) compared to REET (3.56%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs REET's -44.59%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.04% vs 9.05% for REET. On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.04% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 3.41% for REET.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while REET is REIT. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.14% for REET.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и REET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор