Сравнение JEPQ с PRCHX
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and PRCHX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I) are both funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while PRCHX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. JEPQ is passively managed, while PRCHX is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 25.85% vs 12.13% for PRCHX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for PRCHX.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и PRCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у PRCHX с доходностью 2.61%.
JEPQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRCHX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ и PRCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.44% | 15.18% | 24.85% | 3.00% |
PRCHX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I | 2.61% | 13.68% | 8.92% | 3.12% |
Correlation
The correlation between JEPQ and PRCHX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between JEPQ and PRCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. PRCHX — Ранг доходности на риск
JEPQ
PRCHX
Сравнение JEPQ c PRCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | PRCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.77 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 14.04 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | PRCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.32 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.75 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и PRCHX
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки PRCHX в -6.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и PRCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | PRCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -6.10% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -4.50% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.37% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -0.64% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.89% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и PRCHX
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | PRCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 1.95% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 4.33% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 5.38% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 6.55% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 6.55% | +10.12% |
Сравнение комиссий JEPQ и PRCHX
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PRCHX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и PRCHX
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности PRCHX в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.26% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
PRCHX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I | 5.20% | 5.08% | 3.22% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and PRCHX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (3.65%) compared to PRCHX (1.95%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs PRCHX's -6.10%.
PRCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и PRCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор